Palazzo Ducale - o Palazzo Grande - fu il primo edificio costruito all'interno della città murata di Sabbioneta. Voluto dal Duca Vespasiano Gonzaga, la sua costruzione iniziò nel 1554 ma alcune fonti narrano che fu distrutto da un incendio pochi anni dopo. Dal 1560 venne riedificato ad opera dei capomastri cremonesi Nicolò della Noce e Antonio della Torre. A decorare le pareti e per la doratura dei famosi soffitti lignei, recentemente restaurati, vennero chiamati artisti locali. Durante la riedificazione il Duca Vespasiano si trovava alla corte di Spagna ma non mancò di apportare modifiche al suo ritorno, nel 1578, quando Sabbioneta diventò ducato autonomo. Il Palazzo venne in questa fase ampliato e sembra da ascriversi a questo periodo anche il loggiato nel cortile. Fu sede della vita politica e amministrativa ma venne altresì utilizzato come residenza.